期货交易系统回测指标？

在期货交易中，交易系统回测指标是评估交易系统性能的重要工具。通过对这些指标的分析，交易者能够深入了解交易系统在历史数据中的表现，从而为未来的交易决策提供有力支持。以下是一些常见且重要的期货交易系统回测指标。

首先是胜率，它指的是在所有交易中盈利交易的比例。计算公式为：胜率 = 盈利交易次数 / 总交易次数 × 100%。例如，在100次交易中，有60次是盈利的，那么胜率就是60%。较高的胜率通常意味着交易系统在大多数情况下能够实现盈利，但这并不完全代表系统的优劣，因为单次亏损的幅度可能会很大，从而抵消多次小盈利带来的收益。

盈亏比也是一个关键指标，它是平均盈利与平均亏损的比值。即：盈亏比 = 平均盈利 / 平均亏损。假设平均每次盈利为2000元，平均每次亏损为1000元，那么盈亏比就是2。一般来说，盈亏比大于1是比较理想的，意味着盈利时的收益能够覆盖亏损时的损失。一个好的交易系统往往追求较高的盈亏比，即使胜率不是特别高，也有可能实现整体盈利。

夏普比率用于衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。其计算公式为：夏普比率 = (投资组合预期收益率 - 无风险利率) / 投资组合标准差。夏普比率越高，说明该交易系统在同等风险下能够获得更高的回报。例如，当市场无风险利率为3%，某期货交易系统的预期收益率为15%，标准差为10%，则夏普比率为(15% - 3%) / 10% = 1.2。

最大回撤是指在选定的周期内，账户净值从最高点到最低点的最大跌幅。它反映了交易系统在历史上可能遭受的最大损失。例如，账户净值最高达到100万元，之后最低跌到80万元，那么最大回撤就是(100 - 80) / 100 × 100% = 20%。最大回撤越小，说明交易系统的稳定性越好，投资者所面临的潜在风险也就越低。

下面通过表格对这些指标进行总结对比：

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